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Nouvelles méthodes statistiques pour le provisionnement micro-level en assurance non-vie

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La question de l'évaluation du montant des sinistres réalisés (provisionnement) est une question importante en assurance. Sur certains types de garanties, plusieurs années sont nécessaires pour que la vision du coût d'un sinistre qui s'est produit par le passé soit complète. L'incertitude liée à cette évaluation représente une masse financière importante qui possède des répercussions négatives aussi bien sur l'assureur que sur l'assuré. La plupart des méthodes de provisionnement utilisées à l'heure actuelle sont extrêmement frustes, et basées sur une vision agrégée de l'information, qui ne met pas à profit la richesse des bases de données disponibles. Dans cet exposé, nous présentons un cadre général pour passer de ce cadre agrégé à une vision dite "micro-level". Nous montrons comment, en combinant des méthodes d'apprentissage statistique, d'analyse de survie et de théorie des copules, les techniques de provisionnement actuelles peuvent être grandement améliorées.

Dates: 
Tuesday, January 17, 2017 - 14:00 to 16:00
Location: 
Inria Lille - Nord Europe, bâtiment A, salle plénière
Speaker(s): 
Olivier Lopez
Affiliation(s): 
Université Pierre et Marie Curie